Девяносто семь месяцев тюремного заключения. К такому сроку на минувшей неделе приговорён 41-летний американец российского происхождения Сергей Алейников, признанный виновным в краже исходных текстов ценной торговой системы у своего бывшего работодателя, компании Goldman Sachs. И Алейников не единственный, кто попался и пострадал в последние недели на хищении этого класса программ: в феврале за кражу аналогичных материалов у банка Societe Generale там же, на Манхэттене, был осуждён на три года индийский эмигрант Самарт Агарвал.

Ни Самарт, ни его российский «коллега» не успели продать, раскрыть кому бы то ни было или как-то иначе воспользоваться вынесенным из инвестиционных цехов сокровищем — и, по мнению защитников, вообще должны были получить условные сроки. Можно долго рассуждать, сколь справедливо решение суда и почему наш соотечественник за ту же провинность наказан более сурово. Но гораздо интересней разобраться с тем, что они пытались украсть. В конце концов именно это обстоятельство оказывается определяющим в обеих историях.

Программы, на которые — с умыслом или без, решайте сами — покушались неудачливые воришки, относятся к классу инструментов для так называемого высокочастотного трейдинга (HFT — high frequency trading). Несмотря на более чем десятилетнюю историю и поистине радикальное влияние, которое он оказывает на мировые рынки, вплоть до недавнего времени HFT был интересен лишь сравнительно узкому кругу людей, биржевым спекулянтам. Считается, что именно истории Алейникова и Агарвала вынесли термин на страницы популярной прессы.

Высокочастотный трейдинг предполагает открытие чрезвычайно краткосрочных позиций по любым спекулятивным инструментам. Одна или несколько бумаг покупаются и моментально, в доли секунды, сбываются с рук — после чего цикл может быть немедленно повторён (откуда и название). Человеческое существо физически неспособно управлять столь быстротечными процессами, так что в HFT-торговле правят балом машины и сложнейшие алгоритмы.

Критерий скорости здесь настолько важен, что одного лишь быстродействия вычислительной техники недостаточно. Здесь преимущество получает тот, кто сумел разместить свои компьютеры максимально близко к торговой площадке. И даже скорость света уже считается досадным ограничением: из-за этого в ближайшее время плавучие платформы для трансконтинентальной торговли могут появиться прямо в Атлантическом океане, на полпути между Европой и Новым Светом.

Ещё через пять лет HFT может стать самым популярным видом биржевых спекуляций в мире.
Ещё через пять лет HFT может стать самым популярным видом биржевых спекуляций в мире.

Согласно свежим данным (BSC), за последние пять лет доля высокочастотной торговли в общем обороте мировой биржи выросла в три раза. Сегодня примерно половина объёмов на европейских биржах и около двух третей в США приходятся на HFT-операции. За тот же период и только благодаря высокочастотным трейдерам среднее количество операций за день выросло в десять раз, а средний размер уменьшился втрое (статистика NYSE). Открыть-закрыть позицию и урвать среднестатистический крошечный плюс — вот задача-максимум для HFT-трейдеров, но в масштабах месяцев и лет такой подход может быть очень прибыльным. Так в 2009 году HFT-торговля принесла Goldman Sachs 300 миллионов долларов.

Неудивительно, что HFT-инструменты считаются одними из самых дорогих, их разработчикам платят фантастические деньги, а подступы к успешно работающей HFT-механике охраняются с параноидальным усердием.

Сотрудники подписывают обязательства о неразглашении, их почта читается, телефоны прослушиваются, интернет-доступ ограничен, как и доступ к исходникам самих торговых систем, где программисты имеют право видеть только тот участок, за который они непосредственно отвечают.

Судебные заседания, где разбираются вопросы, связанные с HFT, ведутся в полузакрытом режиме, с периодическим выставлением за дверь прессы и публики. В HFT-платформы вкладываются сотни миллионов долларов и тысячи человеко-лет. К примеру, всё той же Goldman Sachs высокочастотная торговая платформа досталась в конце 90-х, вместе с купленной за полмиллиарда компанией Hull Group (на тот момент один из лидеров молодого направления электронной биржевой торговли) — и компания до сих пор эксплуатирует этот инструмент, постоянно его совершенствуя.

Защита пыталась представить Сергея Алейникова тихим компьютерным гением, образцовым отцом и поклонником бальных танцев, совершившим трагическую ошибку.
Защита пыталась представить Сергея Алейникова тихим компьютерным гением, образцовым отцом и поклонником бальных танцев, совершившим трагическую ошибку.

Теперь вы чётко представляете себе, в каких условиях и над чем именно трудился Сергей Алейников с самого своего прихода в Goldman Sachs в 2007-м и до момента увольнения по собственному желанию в 2009-м. Специалист по искусственным нейросетям и механизмам сетевой маршрутизации (идеальное сочетание для HFT), Сергей на должности вице-президента отделения получал 400 тысяч долларов в год, будучи одним из самых высокооплачиваемых работников компании. Как говорится, сгубила жадность: втрое большим окладом Алейникова переманил молодой чикагский хэдж-фонд Teza Technologies.

Тогда Сергей и совершил то, за что сейчас вынужден расплачиваться свободой: переправил через Интернет несколько тысяч файлов с исходными текстами HFT-платформы Goldman Sachs. Согласно обвинению, он надеялся использовать их как основу для собственной аналогичной разработки, уложившись в сжатые сроки, выставленные Teza. ФБР арестовало Алейникова сразу после возвращения со встречи с представителем Teza, и изъяла у него ноутбук и «флэшку» с копиями голдмановского софта.

«Погорел» Сергей на мелочи. Если верить официальной версии, поводом для внутреннего расследования послужил необычно большой исходящий трафик, в ходе рутинной проверки обнаруженный сотрудником службы безопасности. История Агалвара в общем похожа, с той лишь разницей, что он пытался вынести тексты на бумаге, торчавшей из его рюкзака.

Справедливости ради следует отметить, что по крайней мере в случае Алейникова истинные мотивы поступка остаются неясны. Сам он настаивает на версии «трагической ошибки»: мол, собирался переписать только свободные (open source) компоненты платформы и позже поразмыслить над ними в спокойной обстановке. Случайно прихватил больше, но выяснил это уже после увольнения.

Можете смеяться, но основатель Teza Technologies Михаил Малышев тоже бывший россиянин, тоже под следствием и тоже по подозрению в краже HFT-инструментов (на фото: Goldman Sachs Tower).
Можете смеяться, но основатель Teza Technologies Михаил Малышев тоже бывший россиянин, тоже под следствием и тоже по подозрению в краже HFT-инструментов (на фото: Goldman Sachs Tower).

Согласуются с его словами и объёмы «краденого». Сергей вынес всего 32 мегабайта текстов — из более чем гигабайта, составляющего пресловутую торговую платформу. Нет доказательств, что он рассказывал Teza о имеющихся у него файлах или хотя бы намеревался использовать их на новом месте. У Сергея остались трое детей и супруга, с которой, правда, он де-факто разведён. Неудивительно, что есть даже интернациональная группа поддержки Алейникова в Facebook (сейчас там 169 человек).

Проблема в том, что в мире, где счёт идёт на миллиарды, одно неверное движение означает потерю десятков миллионов. Алейникова признали виновным в похищении интеллектуальной собственности и её транспортировке через государственные границы (сервер, на который Сергей выложил тексты, физически размещён в Германии). Но что самое страшное, потенциальные убытки для Goldman Sachs одним махом оценили в двадцать миллионов долларов. Отсюда и тяжесть приговора.

Можно считать, что Сергей ещё легко отделался, ведь ему грозило до 25 лет тюрьмы. Министерство юстиции США считает осуждение Алейникова и Агарвала большими победами на приоритетном для него фронте высокотехнологических преступлений.

Конечно приговор будет обжалован, возможно его даже смягчат. И эхо «справедливого возмездия, настигшего одержимых жаждой наживы иммигрантов, не уважающих американские ценности» ещё долго будет перекатываться в западной прессе. Но истории Алейникова и Агарвала заставляют задуматься ещё и о невозможности сохранения тайны в мире, где любые данные могут быть переданы вовне одним нажатием кнопки. И о том, как хорошо вписались они в общую статистику, свидетельствующую, что главный враг современного бизнеса таится не снаружи, а внутри, и это — недовольный сотрудник.