Теперь терминал Thomson Reuters Eikon, предназначенный для трейдеров, брокеров и аналитиков, позволяет анализировать тональность потока сообщений в Twitter и StockTwits — специализированной социальной сети, которую используют трейдеры и инвесторы.
Обычной публике компания Thomson Reuters, скорее всего, более известна в качестве одноимённого информационного агентства. Однако новости — это лишь часть того, чем она занимается. Агентство было основано в середине девятнадцатого века для передачи биржевых котировок. Новости добавились позже и поначалу были рассчитаны на ту же аудиторию. За полторы сотни лет многое поменялось, но обслуживание специалистов, работающих в сфере финансов и биржевой торговли, по-прежнему остаётся одним из основных направлений деятельности Thomson Reuters.
Терминал Eikon, разрабатываемый в Thomson Reuters, — это программный продукт, который фактически представляет собой рабочее место трейдера или биржевого аналитика. Он позволяет быстро получить доступ к сводкам новостей, финансовой аналитике, курсам акций, разнообразным графикам и прочей информации подобного рода.
Интерфейс Eikon.Хотя в конкурирующем продукте, над которым работают в Bloomberg, поддержка Twitter появилась в прошлом году, она заметно отстаёт по своим возможностям от разработки Thomson Reuters. В отличие от терминала Bloomberg, Eikon визуализирует поток сообщений в виде графиков изменения количества позитивных и негативных сообщений на интересующую пользователя тему. Не нужно перечитывать сотни твитов: чтобы составить представление о том, что происходит, достаточно одного взгляда.
Распространено мнение, что анализ тональности текста сообщений, публикуемых в Twitter, помогает предугадывать, как будут развиваться события на рынке в ближайшем будущем. «Компьютерра» рассказывала об этом в статье «Скрытое богатство Twitter«:
Пару лет назад специалисты из Мюнхенского технического университета опубликовали работу под названием «Твиты и сделки: информационное содержание биржевых микроблогов». Она описывала результаты шестимесячного эксперимента, во время которого в день анализу подвергалось 250 тысяч постов, публикуемых в блогах биржевой тематики. С помощью средств анализа тональности текста исследователи делили твиты на пессимистичные и оптимистичные, а затем вычисляли «среднее настроение». Оказалось, что колебания индекса Standard & Poor’s 500, отражающего капитализацию пятисот крупнейших американских компаний, повторяют изменения настроений в Twitter, которые были зафиксированы днём раньше.
Похожее исследование опубликовали в 2010 году учёные из университетов Манчестера и Индианы, но они не отбирали сообщения биржевой тематики, а просеивали все твиты подряд. Кроме того, при семантическом анализе их интересовал не столько позитивный или негативный настрой твита, сколько чувства, которые он передаёт. Такой подход оказался не менее эффективным. Исследователи сумели выделить в анализируемых сообщениях факторы, которые верно предсказывали, куда направится индекс Dow Jones через несколько дней, в 87,6% случаев.
По словам технического директора Thomson Reuter Филипа Бриттона, растёт интерес к поведенческим финансам — дисциплине, изучающей влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на экономические решения. Однако использовать её на практике мешал превосходящий человеческие возможности объём информации, которую пришлось бы анализировать трейдерам. Автоматический анализ тональности текста решает эту проблему хотя бы отчасти.