Эффективное управление модельным риском

Достигните своих целей при помощи управления модельным риском с четким определением границ ответственности и строгим контролем

Влияние на бизнес

«SAS был признан лидером категории Model Risk Governance Solutions в 2019 году», — Chartis Research

Основные проблемы

  • Повышение уровня модельного риска. По мере увеличения сложности моделей (например, использование нейросетей, SVM и т.д), вместе с этим растет и связанный с модельный риск. Поэтому важно понимать и управлять сложностью и сопутствующими рисками.
  • Нет единого подхода к управлению в масштабах всей организации. Без единого подхода к управлению моделями, в организациях часто можно наблюдать разрозненные экосистемы для разработки, что приводит к ограниченному представлению об уровне модельного риска в масштабах всего предприятия.
  • Нет единой системы с информацией по моделям. Для соблюдения нормативных требований банкам необходимы надежные и эффективные методы управления рисками, связанные с моделями, которые обеспечат идентификацию, мониторинг и контроль всех категорий рисков, которые связаны с ними.
  • Ограниченное документирование моделей. Документация важна для правильного управления и контролирования этапов разработки, тестирования, внедрения, использования и валидации.

Глобальный вопрос

Качественное управление модельным риском является важной задачей для финансовых институтов. Например, банки вовлеченные в такие комплексные программы как МСФО9/CECL, стресс- тестирование, ВПОДК, а также новые нормативные требования Solvency II, Basel III и Basel IV, особенно нуждаются во всесторонних проверках своих моделей. Эффективное управление модельными рисками так же важно для защиты своих моделей перед акционерами и соблюдения нормативных требований регулирующих и надзорных органов.

Кроме того, не смотря на то, что техники машинного обучения позволяют автоматически улучшаться моделям на основе новых данных, это также увеличивает модельный риск. Это связано с их динамичным характером, поэтому они нуждаются в более частом и пристальном мониторинге производительности, постоянном контроле данных и бенчмаркинге и хорошо продуманных и готовых планов действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Последствия для банка могут быть катастрофичными. Сейчас как никогда важно четко контролировать ваши модели на каждом этапе их жизненного цикла, чтобы вы могли с уверенностью отчитываться перед высшим руководством и регулирующими органами. Вам также необходимо легко определить модели, которые имеют стратегически важное значение для вашего бизнеса, и применять подходы снижения уровня модельного риска и сокращения затрат от внедрения и использования.

Наше предложение

С помощью решения SAS, вы сможете понимать и контролировать модельный риск, создав единую систему для управления всеми моделями и их жизненным циклом в вашей организации. Вы сможете контролировать уровень модельного риска, следить за документацией моделей, валидировать и быстро проходить аудит ваших моделей. Наше программное обеспечение поможет вам в следующем:

  • Валидация моделей. Проводите независимые проверки моделей для понимания, соответствуете они требованиям регулятора и удовлетворяют ли потребностям бизнеса. Например, по рекомендациям Комплексного анализа капиталов банка от ФРС (CCAR), банкам следует вести учет всех моделей, которые используются в процессе расчета капитала, прогнозирующие доходы и убытки.
  • Усовершенствуйте организацию ваших моделей. Используйте инструменты для оценки потенциальных кандидатов в модель, управляете всеми моделями, которые есть в вашей организации и отслеживайте статус моделей в рамках ее жизненного цикла.
  • Контролируйте соблюдение принятых политик управления моделями. Отслеживайте проблемы связанные с моделями и контролируйте полноту документации, а также разрабатывайте планы для решения проблем и быстрого восстановления.
  • Быстрый и гибкий обмен информацией. Подготавливайте и делитесь отчетами об уровне модельного риска по всем моделям в вашей организации.

Особенности SAS

С помощью инструмента SAS вы сможете контролировать уровень модельного риска в рамках всего жизненного цикла модели.

  • Управление жизненным циклом. Решение SAS обеспечивает управление и контроль моделей, документации и уровня модельного риска на каждом этапе ее жизненного цикла, независимо от типа модели и технологии, при помощи которой она была разработана.

  • Автоматизация мониторинга моделей. При помощи инструментов настройки пороговых значений для моделей и автоматического запуска тестов мониторинга, вы будете всегда знать, когда изменилось качество ваших моделей.

  • Отслеживание взаимосвязей между моделями. При помощи инструмента диаграммы связей между моделями, вы сможете увидеть полную картину того, как и какое влияние оказывают другие модели друг на друга.

  • Сбор данных об использовании моделей. Регистрация данных об использовании моделей подготовит надежную базу для предоставления информации аудиторам и регуляторам.

  • Настройка рабочих процессов. Гибкий инструмент для настройки рабочих процессов позволит адаптировать решение под ваш актуальный бизнес-процесс согласования или, например, настроить жизненный цикл моделей в зависимости от бизнес-линии.

  • Ведение документации по моделям. При помощи решения SAS вы упростите процесс ведения документации, сможете концентрировать свое внимание на моделях, в зависимости от выбранной бизнес-линии, версии, типа и другим индивидуальным вам факторам.

  • Настройка и предоставление отчетности. Гибко настраивайте отчеты и распространяйте их между всеми заинтересованными лицами.

Целевое

Глобальный финансовый институт

Описание проблемы

В одном зарубежном финансовом учреждении руководитель департамента по оценке модельных рисков (CMRO) хотел добиться эффективного управления: сокращение временных и финансовых затрат на управление моделями. Контроль и поддержка информации на протяжении всего жизненного цикла модели стали более трудоемкими и отнимающими много времени. Повседневные операции – от создания индикаторов риска для руководства и ответа на запросы от регулирующих органов до проведения аудита на соответствие требований, стали непосильными задачами для финансового учреждения. Кроме того, запросы на построение моделей для каждой бизнес-задачи значительно увеличивали рабочие нагрузки.

Решение

Используя решение SAS Model Risk Management был построен единый репозиторий моделей, который упростил идентификацию моделей и повысил понимание уровня модельного риска для всей организации. Теперь управление модельными рисками централизовано. В единой системе сведена вся необходимая информация о разработке, тестировании и проверках моделей.

Результаты

Спустя три месяца после внедрения решения SAS финансовое учреждение достигло:

  • Сокращения времени на управление моделями.

  • Лучшего использования ресурсов аналитического персонала.

  • Упрощения соблюдения регуляторных требований

  • Снабдить руководителей гибкими отчетами с информацией об агрегированном уровне модельного риска для всего финансового учреждения.

Что, если бы вы

Инвентаризация и Управление Всеми Моделями

Что, если бы вы могли вести централизованный реестр и управлять всеми моделями в нем независимо от типа, бизнес-подразделения или технологии, которая была использована для разработки?

Поддержка Процесса Управления

Что, если вы могли упростить процесс валидации моделей и процедур проверок в соответствии с установленными надзорными требованиями по управлению модельным риском?

Определение Количественных Моделей

Что, если бы вы могли установить процесс систематической оценки, подходят ли потенциальные претенденты под принятое определение количественной модели?

Факты о SAS

  • В рамках оценки, которая проводилась в 2017 году независимым рейтинговым агентством Chartis Research, SAS занял лидирующую позиции в категории «Enterprise GRC Solutions» со своим продуктом SAS Model Risk Management.

  • В ноябре 2019 года SAS вновь стал лидером в категории “Model Risk Governance Solutions” рейтинга RiskTech100 по оценкам независимого агентства Chartis Research.

  • Более чем 90 из 100 глобальных банков используют SAS.

  • 96% банков из списка Fortune Global 500® являются клиентами SAS Дополнительная информация о продукте для управления модельным риском и жизненным циклом моделей и другие материалы находятся по ссылке sas.com/mrm.

Что будем искать? Например,ChatGPT

Мы в социальных сетях